* Corresponding Author
Estimasi Value-at-Risk dengan pendekatan Extreme Value Theory-Generalized Pareto Distribution (STUDI KASUS IHSG 1997-2004)
Rossa Hastaryta(1*), Adhitya Ronnie Effendie(2)
(1) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
(2) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
(*) Corresponding Author
Abstract
Dalam paper ini, akan diperkenalkan suatu metode dalam perhitungan VaR yaitu VaR-GPD. Kelebihan metode ini adalah pendekatannya bahwa data mengikuti distribusi GPD (Generalized Pareto Distribution) yang mengakomodasi bentuk distribusi empiris data yang cenderung memiliki ekor gemuk (heavy tail).
Kata kunci: Extreme value theory, Generalized Pareto distribution, Value at risk
Kata kunci: Extreme value theory, Generalized Pareto distribution, Value at risk
Keywords
Extreme value theory, Generalized Pareto distribution, Value at risk
Full Text:
PDFArticle Metrics
Abstract views : 2495
| 
views : 3314
Refbacks
- There are currently no refbacks.
ISSN 0215-9309 (Print)
Jumlah kunjungan : View my Stat.